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1
Co-movements, option pricing and risk management: an application to WTI versus Brent spread options
por
De Giovanni, Domenico
,
Leccadito, Arturo
,
Loccisano, Debora
Publicado 2022
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Minimum capital requirement and portfolio allocation for non-life insurance: a semiparametric model with Conditional Value-at-Risk (CVaR) constraint
por
Staino, Alessandro
,
Russo, Emilio
,
Costabile, Massimo
,
Leccadito, Arturo
Publicado 2023
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