Saltar al contenido
Ebusca Home
    • English
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
    • 日本語
    • Nederlands
    • Português
    • Português (Brasil)
    • 中文(简体)
    • 中文(繁體)
    • Türkçe
    • עברית
    • Gaeilge
    • Cymraeg
    • Ελληνικά
    • Català
    • Euskara
    • Русский
    • Čeština
    • Suomi
    • Svenska
    • polski
    • Dansk
    • slovenščina
    • اللغة العربية
    • বাংলা
    • Galego
    • Tiếng Việt
    • Hrvatski
    • हिंदी
    • Հայերէն
    • Українська
Avanzado
  • Weak convergence of financial...
  • Citar
  • Imprimir
  • Exportar Registro
    • Exportar a RefWorks
    • Exportar a EndNoteWeb
    • Exportar a EndNote
  • Enlace Permanente
Cargando…

Weak convergence of financial markets

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Prigent, Jean-Luc
Lenguaje:eng
Publicado: Springer 2003
Materias:
Mathematical Physics and Mathematics
Acceso en línea:https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24831-6
http://cds.cern.ch/record/1617628
  • Existencias
  • Descripción
  • Ejemplares similares
  • Vista Equipo

Internet

https://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24831-6
http://cds.cern.ch/record/1617628

Ejemplares similares

  • Weak convergence of measures
    por: Bogachev, Vladimir I
    Publicado: (2018)
  • Weak convergence of measures
    por: Bergström, Harald, et al.
    Publicado: (1982)
  • Weak convergence and empirical processes: with applications to statistics
    por: Vaart, Aad W, et al.
    Publicado: (1996)
  • Weak convergence methods for semilinear elliptic equations
    por: Chabrowski, Jan
    Publicado: (1999)
  • Mathematics of financial markets
    por: Elliott, Robert J, et al.
    Publicado: (2005)

Opciones de búsqueda

  • Historial de Búsqueda
  • Búsqueda Avanzada

Buscar Más

  • Revisar el Catálogo
  • Lista Alfabética
  • Explorar canales
  • Reservas de Curso
  • Nuevos ejemplares

¿Necesita Ayuda?

  • Consejos de búsqueda
Cannot write session to /tmp/vufind_sessions/sess_bmutdm52esaaujitsjdk788q0b