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Backward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications: BSDEs with jumps

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Delong, Łukasz
Lenguaje:eng
Publicado: Springer 2013
Materias:
Acceso en línea:https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-5331-3
http://cds.cern.ch/record/1559342